凱利公式計算機

最佳投資比重
勝利: 回 失敗: 回 勝率: %

使用方法

凱利公式計算機是一個尋找最佳投資比率的工具,這樣當您知道投資資產的勝率和利潤時,您將在重複投資時最大化利潤。

  • 勝利概率 : 輸入獲得投資回報的概率。
  • 勝利時收益率 : 輸入預期回報率。例如,如果您投資100並獲得10,則回報率為10%。
  • 失敗時損失率 : 輸入預期損失率。例如,如果您投資100並損失10,則損失率為10%。

凱利公式是

凱利公式是反覆投資金額時,爲了獲得最高收益率的理論公式。 按照凱利公式決定投資規模,理論上可以取得最大的成果。

危險性

凱利公式明確要求在投資對象上獲得收益的概率及其大小。 但是,在現實的投資中,不可能完全預測這一點。使用凱利公式的話,即使概率稍微變化,最佳投資資產規模也會發生很大的變化。因此,不能只依靠凱利公式來決定投資。

凱利公式的意義

凱利公式很有用,因為它表明您投資的資產的波動性越大,該資產的波動性就應該越大。 例如,即使您的盈虧比率相同,在 [勝利:+20%,失敗:-10%] 種情況下,投資金額也應比 [勝利:+10%,失敗:-5%] 種情況減少一半。

凱利公式

凱利公式
  • f : 最佳投資比重
  • p : 勝利概率
  • q : 失敗概率 (q = 1-p)
  • a : 失敗時損失率
  • b : 勝利時收益率
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